INVESTIGANDO A EFICIÊNCIA DE MERCADOS POR MEIO DE UM MODELO

  • Charlene Cássia de Resende -
  • Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães -
  • Adriano César Machado Pereira -

Resumo

 Definimos um modelo de previsão de tendências de retornos de ativos financeiros, baseado em um sistema de equações diferenciais lineares acopladas discretizado. Neste, consideramos que a relação entre os desvios dos preços das ações em relação a um preço considerado justo traz informação sobre a dinâmica dos preços das ações. O modelo de previsão de tendências se assemelha a um modelo de regressão linear multivariado. A validação estatística como tal será realizada em etapa futura. Parâmetros do modelo são explorados com o objetivo de encontrar uma combinação que apresente taxas de acurácia relevantes. Testes de hipóteses serão aplicados aos resultados da previsão para investigar se o modelo tem uma taxa de acerto de tendência de preços diferente de um processo totalmente aleatório.

Biografia do Autor

Charlene Cássia de Resende, -
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Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães, -
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Adriano César Machado Pereira, -
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Publicado
22-12-2018